Нажимаешь кнопку M, появится материал едитор, там даблклик на любом шарике, потом около слова дифуз есть маленький квадратик, жмёш его появляется меню, в нём выбираешь bitmap, и ищешь свою текстуру, потом шарик перетаскиваешь на свою мешу. Скорее всего нужна UVW развёртка, гугл кстати прекрасно знает как её делать
. Кстати если max 2011, то скорее всего у тебя по M будет slate editor вместо обычного, это можно переключить в настройках.